백테스트를 통한 투자 전략 수립

글을 시작하며

2022.02.05 - [투자 일기/투자 프로젝트] - 경제적 자유를 위한 목표 투자 수익 설정하기 (FEAT. 낙원 계산기)

2022.02.05 - [투자 일기/투자 프로젝트] - 경제적 자유를 위한 내게 맞는 투자법 찾기 (FEAT. 퀀트 투자)

2022.02.09 - [투자일기/투자프로젝트] - 경제적 자유를 위한 투자 마인드 확립하기

이전 글들에 이어 인지 편향을 피해서 투자를 하기 위한 전략 수립에 관한 글을 쓰고자 한다. 인지 편향 및 감정적 편향에 지배당하지 않기 위해서는 스스로가 투자에 대한 데이터를 인지하고 전략을 수립해 나가야 한다. 모두 계량화 된 수치 데이터를 바탕으로 매수와 매도에 대한 명확한 규칙을 세워야 한다. 그리고 과거에 같은 방법으로 투자했을 때 수익률과 손실률을 파악하고 그러한 수치를 바탕으로 매수/매도 타이밍을 잡아야 한다. 이러한 과거 자료를 가지고 시뮬레이션을 해보는 것을 백테스트라고 한다.

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백테스트 사이트

1. 퀀트 킹

퀀트킹

> 국내 퀀트 주식에 활용 가능한 툴 (부분 유료)

 

> 퀀트 킹 내 백테스트하는 방법 설명 영상

2.Portfolio Visualizer

Portfolio Visualizer

> 해외 백테스트 사이트 (부분 유료)

3. Allocate Smartly

Allocate Smartly

> 해외 백테스트 사이트 (구독 무료, 이외 유료)

4. 젠 포트

로보어드바이저 :: 젠포트

> 국내 백테스트 사이트 (유료 사이트)

백테스트하는 법 (Portfolio Visualizer)

국내 백테스트 사이트는 링크에 들어가서 설명자료를 보면 어렵지 않게 할 수 있는 것으로 보인다. 이번 글에서는 해외 자산의 백테스트 사이트 중 포트폴리오 비주얼라이저 사이트에서 백테스트하는 법을 소개하겠다.

위의 링크에 들어가서 백테스트 포트폴리오 링크를 클릭한다.

백테스트하고자 하는 기간을 선택한다. 디폴트 (기본 설정값)로 진행하면 전체적인 기간에 대해 백테스트를 할 수 있으며 특정 기간만을 백테스트 하고 싶을 때 수정해주면 된다.

initial Amount : 초기 투입 자금

Cash flows : 초기 투입자금 이외에 추가적으로 현금 투입 흐름을 입력한다. (투자 금액 및 주기 선택하기)

예를 들어 100만 원씩 매월 투자를 한다고 했을때에는 initial Amount 에 1,000달러 를 입력하고, Cash flows에는 Contrivute fixed amount를 입력하고 contribution Amount 도 1,000달러를 입력하면 매월 100만원씩 투자하는 것을 가정하게 되는 것이다. 그리고 아래에 Contribution Frequency는 얼마의 주기로 투자금액을 투입할 것인지 정하는 것인데 매월이기 때문에 Monthly를 선택하면 되고 아래의 Rebalancing은 밸런싱 주기를 선택하는 것이다.

나머지 하기 항목들은 디폴트 값으로 두고 관심 있는 자산을 Asset 1,2,3,4에 입력해주고 Portfolio에 자산에 얼마만큼을 투입할 것인지를 가정해서 입력하고 실행하면 결괏값을 도출할 수 있다.

위의 영상을 보면 짧은 시간 내에 Portfolio Visualizer에서 백테스트하는 법을 설명했으니 필요시에 참조하면 된다.

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글을 마무리하며

올해 투자 프로젝트를 진행하면서 모든 전략은 백테스트를 통해 검증을 진행할 것이다. 아직은 나도 사용법이 서툴지만 투자 전략을 수립하고 실제 투자를 하는 과정에서 백테스트를 계속 다루면서 스스로의 투자 역량을 강화해 나갈 것이다. 바로 투자를 시작하지 않고 위의 글들을 쓰는 이유는 투자의 기반 (마인드, 투자도구)을 다지고 나서 투자계획을 수립하기 위해서다. 실제 돈을 투입하기 전에는 객관적인 자세로 투자하고자 하는 자산을 평가할 수 있기 때문이다. 매년 10%의 복리 수익률을 이룸으로써 10년 이후에는 거대한 자산을 만들어낼 수 있도록 천천히 그리고 꾸준히 노력할 것이다. 매년 최소 2회는 자산에 대한 재평가 (리밸런싱)를 하고 데이터를 검증하면서 나 자신을 믿는 투자가 아닌 검증된 전략으로 투자를 끌고 나갈 것이다.